Μετατροπή CSDB σε DBDAT (σε DAT, σε BED)

Μετατροπή CSDB σε DBDAT (σε DAT, σε BED)#

Προγραμματισμένη Εκτέλεση#

Η διαδικασία πραγματοποιείται για κάθε νέο αρχειο της CSDB και η διαδικασία ξεκινάει να τρέχει στις 23:00. Στο header του DBDAT αρχείου συμπληρώνεται:

  • PARTNER = ‘CSDB’

  • USERNAME = ‘CSDB_USER’

  • SOURCE = ‘REG’

  • DOMAIN = ‘DBDAT’

Εντοπισμός Τίτλων Ενδιαφέροντος#

Οι τίτλοι εντοπίζονται στους πίνακες REF.SHR_ALIAS (RID), REF.DBT_ALIAS (RID), ACC.ASST_SHR (IID), ACC.HLDR (IID), ACC.ASST_DBT(IID), και ACC.ASST_LBLTY (IID) του BED. Διατηρούνται μόνο οι μοναδικοί κωδικοί με πρόθεμα Ι και το σύνολο των κωδικών ονομάζεται ως ISIN_IDS.

Διατήρηση εγγραφής#

Η διαδικασία αυτή τρέχει για κάθε σειρά-εγγραφή του CSDB zip-csv Extraction FILE ανεξάρτητα αν το αρχείο είναι τύπου DBT ή SHR όπου ως ΧΧΧ αναφερεται το είδος του αρχείου.

Η εγγραφή του αρχείου επεξεργάζεται αν το πεδίo ISIN code (με πρόθεμα Ι) είτε ξεκινάει με GR ή ανήκει στο σύνολο ISIN_IDS.

Σημείωση: Για τη συνέχεια όπου αναφέρεται ISIN εννοείται η τιμή του πεδίου ISIN code με πρόθεμα το ‘I’.

Σημείωση: Τα πεδία με ημερομηνίες μετατρέπονται σε datetime ημερομηνίες με την ώρα να ορίζεται ως 00:00:00Z.

Εύρεση ESCB_ID και προσθήκη στον πίνακα DBDAT:REF.ORG2ΧΧΧ#

Αντλείται το RIAD code και δεν είναι κενό προστίθεται στον πίνακα DBDAT:REF.ORG2XXX με LID=RIAD code (με πρόθεμα “Ε”), RID=ISIN και ISSR_OF=T.

Διαδικασία επεξεργασίας DBT αρχείου#

Συμπληρωση του πίνακα DBDAT:REF.DBT#

Αντλούνται αν δεν είναι κενά τα πεδία Issue date και Maturity date μετονομάζονται σε DT_BRTH, DT_CLS, ORGNL_MTRTY=DT_CLS και εισάγονται στον πίνακα DBDAT:REF.DBT με ID=ISIΝ.

Συμπληρωση του πίνακα DBDAT:REF.DBT_DYNMC#

Αντλούνται αν δεν είναι κενά τα πεδία Short name, CFI classification, Nominal currency, Primary asset classification 2, Security Status, Maturity date, Issue price, Redemption price, Accrual start date, Price value type, Amount Outstanding type μετατρέπονται σε NM_SHRT, CFI, CRRNCY, TYP (TODO MAP RULES), STTS (TODO MAP RULES), MTRTY_DT, ISS_PRC, RDMPTN_PRC, ACCRL_STRTDT, PRC_TYP, AMNT_OTSTDNG_TYP και εισάγονται στον πίνακα DBDAT:REF.DBT_DYNCM με ID=ISIN και VLD_FRM=`Extraction date`.

Συμπληρωση του πίνακα DBDAT:REF.DBT_PRC#

Αντλούνται αν δεν είναι κενά τα πεδία Price date, Price value, Quotation basis, Accrued interest, Amount Outstanding. Δημιουργούνται μία ή δύο εγγραφές στον πίνακα DAT:REF.DBT_PRC ανάλογα με τις παρακάτω περιπτώσεις.

  • Περίπτωση Α: Extraction date`=`Price date μία εγγραφή:

    1. ID=ISIN, DT=Price date, PRC=Price value, ACCRD_INTRST=Accrued interest, OTSTDNG=Amount Outstanding, PRC.STATUS=Quotation basis(TODO MAP RULES)

  • Περίπτωση B: Extraction date!=`Price date` δύο εγγραφές:

    1. ID=ISIN, DT=Price date, PRC=Price value, PRC.STATUS=Quotation basis(TODO MAP RULES)

    2. ID=ISIN, DT=Extraction date, ACCRD_INTRST=Accrued interest, OTSTDNG=Amount Outstanding

Διαδικασία επεξεργασίας SHR αρχείου#

Συμπληρωση του πίνακα DBDAT:REF.SHR#

Αντλείται αν δεν είναι κενό το Issue date μετονομάζεται σε DT_BRTH και εισάγεται στον πίνακα DBDAT:REF.SHR με ID=ISIΝ.

Συμπληρωση του πίνακα DBDAT:REF.SHR_DYNMC#

Αντλούνται αν δεν είναι κενά τα πεδία Short name, CFI classification, Nominal currency, Primary asset classification 2, Security Status, Issue price, Price value type, Amount Outstanding type, Instrument ESA 2010 class - value type μετατρέπονται σε NM_SHRT, CFI, CRRNCY, TYP (TODO MAP RULES), STTS (TODO MAP RULES), ISS_PRC, PRC_TYP, AMNT_OTSTDNG_TYP, ESA_TYP (TODO MAP RULES) και εισάγονται στον πίνακα DBDAT:REF.DBT_DYNCM με ID=ISIN και VLD_FRM=`Extraction date`.

Συμπληρωση του πίνακα DBDAT:REF.SHR_DVDND#

Αντλούνται αν δεν είναι κενά τα πεδία Dividend settlement date, Ex Dividend Date, Dividend frequency, Dividend currency, Dividend_income amount type, Dividend amount μετατρέπονται σε DT, EX_DT, FRQNCY, AMNT, CRRNCY, TYP, AMNT και εισάγονται στον πίνακα DBDAT:REF.SHR_DVDND με ID=ISIN.

Συμπληρωση του πίνακα DBDAT:REF.SHR_SPLT#

Αντλούνται αν δεν είναι κενά τα πεδία Last split date, Last split factor μετατρέπονται σε DT, FCTRκαι εισάγονται στον πίνακα DBDAT:REF.SHR_SPLT με ID=ISIN.

Συμπληρωση του πίνακα DBDAT:REF.SHR_PRC#

Αντλούνται αν δεν είναι κενά τα πεδία Price date, Price value, Quotation basis, Amount Outstanding και δημιουργείται εγγραφή στον πίνακα DAT:REF.SHR_PRC ως εξής:

ID=ISIN, DT=Price date, PRC=Price value, OTSTDNG=Amount Outstanding, PRC.STATUS=Quotation basis (TODO MAP RULES)

Contents